学分：两分

华尔街金融风险管理策略：交大财富课堂解析

课时：三十二节

课程性质：基础通识核心课程

课程板块：全球视野与当代中国

选修对象：三年级、四年级本科生

授课教师：

单位：金禾中心

电话：82665025

邮箱：kuopingchang@yahoo.com

教师简介：

姓名：李晶

职务：讲师

专业：金融学、经济学

所属单位：金禾中心

课程概述：

本课程内容主要涵盖两个部分。第一部分聚焦于衍生品市场，解析期权、远期合约、期货与掉期等基础金融衍生工具的特性与影响，并直观阐述其在离散时间框架下的定价原理以及风险对冲的实际操作。第二部分则进入连续时间框架，探讨布莱克-舒尔斯模型（BS模型）、风险中性定价、利率模型、市场跳跃、异质期权以及美式期权的理论构建，解读金融变量在其中的作用与衍生品风险管理的逻辑，并以模拟仿真实验作为课程结束的实践环节。课程在传授基础理论的同时，结合大量实际案例和时事发展，以提高学生的实际认知能力。

预备课程：高等数学、概率论及数理统计

教学方法：采用多媒体教学与Blackboard教学平台

参考文献：

1. Steven Shreve，《金融随机分析》（卷一、卷二），英文影印版，世界图书出版社，2007年。

2. John Hull，《期权、期货及其他衍生产品》，第十版，Pearson，2018年。

3. 张国平，《高级财务管理》，第二版，西安交通大学出版社，2005年。

4. Chang Kuo-Ping，《公司的所有权、公司财务与衍生品：一些批判性思考》，Springer，纽约，2015年。

5. 讲义资料。

备注：参考文献[1]与[2]提供有中文版教材，分别为：

1. 斯蒂文施里夫，《金融随机分析》（卷一、卷二），上海财经大学出版社，2008年。

2. 约翰赫尔，《期权、期货及其他衍生产品》，第十版，机械工业出版社，2018年。