高频交易深度解析:期指Level2行情价格发现与CTA程序化实战心得——经管之家独家研究
期指Level2行情的新洞察: 挂单深度解析:买卖双方的挂单深度展现出对称性,其中一档挂单量约占总量的一成。 价差新观察:首档价差AskPrice1与BidPrice1约为0.26,而其他相邻档的价差维持在0.2左右。 日内挂单变化规律:日内挂单总量未显现明确趋势,但中午前后时段减少,尾盘1...
期指Level2行情的新洞察: 挂单深度解析:买卖双方的挂单深度展现出对称性,其中一档挂单量约占总量的一成。 价差新观察:首档价差AskPrice1与BidPrice1约为0.26,而其他相邻档的价差维持在0.2左右。 日内挂单变化规律:日内挂单总量未显现明确趋势,但中午前后时段减少,尾盘1...